Ingénieur Quantitatif Risques Opérationnels F/H

" Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. "

Poste et missions

Le poste est à la Direction des Risques Groupe au sein de l'équipe risques opérationnels.

MISSIONS

L'Analyste Quantitatif a plus particulièrement en charge dans le cadre de la définition et du développement de la mesure du Risque Opérationnel (RO) :

• Veille Réglementaire :
• Vous suivez activement l'évolution de la réglementation et faites des propositions

• Méthodologie Value at Risk (VaR) Risque Opérationnel :
• Vous maintenez et faites évoluer la méthodologie du calcul de la VaR Risque Opérationnel.

Dans ce cadre, un moteur de calcul a été développé pour la mesure des risques opérationnels dans l'outil RO Osirisk (développement interne). Ce moteur intègre les facteurs d'environnement opérationnel, des facteurs d'atténuation des risques et réalise des calculs de Value-at-Risk, d'Expected Shortfall, de contributions à la VaR.

• Vous réalisez le Back-testing régulier de la mesure à partir des incidents collectés et des bases externes

• Formation et support de la filière RO :
• Vous apportez un soutien méthodologique aux Analystes Risques Opérationnels dans la quantification de la cartographie RO pour l'ensemble des métiers du groupe BPCE (retail, assurances, paiement, cib, asset management). Vous définissez et assurez la cohérence des lois de sévérité et d'occurrence lors des cartographies.

• Etudes et modélisations :
• vous réalisez des études quantitatives (ponctuelles ou récurrentes) nécessaires au fonctionnement du Département.
• vous êtes responsable de l'utilisation des bases de données externes (First d' Algorithmics d' IBM et ORX)
• vous modélisez les risques opérationnels globaux (transaction non autorisée, amende règlementaire, modèle, misconduct, réputation, etc.)
• vous modélisez les risques Informatiques, dont cyber, en coopération avec les équipes sécurité informatique et continuité d'activité
• vous définissez et mettez en œuvre la méthodologie des stress tests internes (ICAAP approche normative), EBA et Climatiques
• vous réalisez la mesure et l'analyse de l'ICAAP en approche économique
• vous contribuez aux travaux annuels de validation de modèle menés par l'équipe de validation de modèle de la Direction des Risques

• Documentation :
• Vous maintenez l'ensemble de la documentation et justifiez les choix effectués :
• Documentation des modélisations
• Evolution du guide méthodologique.
• Expression de besoin / spécification / cahier de recette.

Ces travaux sont menés en collaboration :

• avec la MOA et la MOE propres à " Osirisk " afin de superviser la rédaction des spécifications/cahiers de recette. Vous participez activement aux phases de validation.
• avec la MOA propre à " PowerBi Cloud Azure - Univers DRO " afin de superviser les rendus attendus en termes de reporting.
• avec le pôle de validation des modèles de la Direction des Risques.
• avec la filière RO Groupe BPCE, en tant qu'interlocuteur privilégié tant pour les problématiques quantitative lié à Osirisk (moteur de VaR, etc...) qu'en terme d'étude nécessaire à la réalisation de leurs missions.
• avec les régulateurs (JST, ACPR) ou Inspections Générales.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES

De Formation Bac + 5 tel qu'Ingénieur / Master 2 maths / Master 2 maths & finance, vous justifiez d' une première expérience réussie sur un poste similaire.

Compétences
- Team player
- Orienté résultats
- Communiquer à l'écrit et à l'oral en s'adaptant à des interlocuteurs variés

Connaissances
- Impératif : bonne connaissance loi probabilité et analyse numérique
- Langage de programmation type VBA, R ou Mathlab et SQL
- Maîtrise de l'anglais