Modelos scoring / rating

Perfil:

• Perfil Analítico/quantitativo;
• Formação Superior em Matemática, Estatística, Gestão de Informação, Econometria ou equivalente;
• Capacidade de Organização e Planeamento;
• Forte Dinamismo e vontade constante de aprender e Inovar;
• Experiência mínima de 3 anos em funções similares de desenvolvimento de modelos;
• Valoriza-se conhecimento de modelos de Scoring & Rating;
• Conhecimento em SAS e SQL;
• Idiomas: Inglês (valoriza-se conhecimento de Espanhol).

Caraterísticas da função:

• Desenvolvimento de metodologias de utilização e construção dos Modelos de Risco;
• Seguimento e melhoria de Modelos de Scoring e Rating;
• Forte componente de melhoria continua e desenvolvimento de novos views;
• Implementação de estratégias para atribuição de limites pré-aprovados e cobranças;
• Desenvolvimento de sistemas de sinais de alerta e de deteção precoce das Dificuldades dos Clientes em articulação com as restantes áreas do Banco;
• Criação e revisão de documentação de suporte aos modelos desenvolvidos;
• Implementação de revisões regulares e atualizações à documentação dos modelos (documentação metodológica, técnica, etc.);
• Revisão da regulamentação e entendimento das melhores práticas para implementação nos modelos de risco de crédito;
• Comunicação constante com as áreas corporativas de Metodologia e Validação Interna (Espanhol) no âmbito de projetos regulatórios.