ANALYSTE RISQUE DE CONTREPARTIE

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Rattaché au département des Risques de Lyxor - ETF, vos missions seront essentiellement :
• Analyse et suivi des risques de marché et de liquidité sur différentes classes d'actifs (Equity, Fixed Income et Commodity),
• Contribution à la définition/révision, à la mise en place et au suivi d'indicateurs de risque des ETF,
• Analyse de reporting relatifs au respect des contraintes légales et/ou contractuelles afférentes au OPC et/ou mandats gérés par Lyxor,
• Gestion des dépassements, en lien avec les gérants, les ingénieurs produits et le département juridique,
• Appuie des gérants et des ingénieurs produits sur la réglementation des OPC,
• Validation des aspects « risque » des contrats légaux négociés avec les contreparties (GMRA, ISDA …),
• Participation aux projets transversaux impliquant le département des Risques, qu'ils soient réglementaires (OTC Clearing, EMIR, PRIIPS …) ou bien organisationnels,
• Développements informatiques spécifiés par le pôle: rédaction d'expressions de besoins auprès de l'IT, tests et validation des développements,
• Suivi de l'évolution du contexte réglementaire, des techniques de pricing et des mesures de calcul du risque de marché, mise en œuvre de nouvelles normes.


Profil recherché :

• Formation Master 2 en finance de marché ou école d'ingénieur. Une certification en finance telle que CFA, FRM ou CAIA est un plus de même qu'une expérience en asset management,
• Connaissances pointues des instruments financiers : actions, taux, crédit et produits dérivés. Connaissance en pricing théorique des instruments, en particulier les instruments dérivés. Sensibilités des produits optionnels (grecques),
• Risque de marché : Maîtrise du calcul des indicateurs tels que la Value at Risk, les Stress Tests, les expositions. Connaissance des facteurs de risque,
• Bonne maîtrise de l'informatique et des systèmes d'information : Programmation en VBA, maîtrise d'Excel, la connaissance d'un ou plusieurs progiciels financiers est un plus,
• Expérience de 2 à 5 ans en risque de marché.
• Appétence pour les aspects réglementaires.

* Votre niveau d'anglais est courant.