Credit Risk Model Portfolio Manager - Banque internationale

Avez- vous au moins 4 ans d'expérience sur le périmètre du risque de crédit ?
Disposez-vous d'une bonne connaissance de la réglementation ?
Souhaitez-vous rejoindre un environnement avec beaucoup de visibilité où vous participerez à la réflexion générale sur la stratégie des modèles ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Vous rejoindrez une banque située à Paris au sein d'une équipe Modèles. Vous interviendrez sur la stratégie des modèles et produirez les impacts prospectifs de

Bale 4. Il s'agit d'un poste challengeant où vous aurez un réel impact auprès de la direction générale sur le choix des stratégies modèles.

Vos tâches :

• Simulation, calculs et explication des résultats auprès du top management,
• L'analyse des modèles de risques de crédit,
• Suivi trajectoire RWA et production de l'information pour la direction générale,
• La production d'indicateurs via le développement d'outil, la préparation de data qui permettront la création de ces indicateurs,
• La gestion du portefeuille de modèles et des impacts prospectifs,
• Analyser et interpréter les données de manière à optimiser la prise de décision,
• L'explication d'informations concernant la trajectoire RWA générée par les modèles

Nos attentes :

• École d'ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie...)
• Vous maîtrisez le fonctionnement des modèles crédit,
• Vous avez une bonne connaissance de l'environnement règlementaire dans le domaine du risque de crédit et capital,
• Le traitement de données n'est plus un mystère pour vous,
• Vous êtes capable d'argumenter et de faire face au top management,
• Vous êtes rigoureux-se, persistant(e), autonome.
• Vous parlez couramment anglais

Intéressé(e) ? curieux d'en savoir plus ? Contactez-moi au plus vite.

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