Modélisateur data scientist - Stress-tests H/F

Forte des compétences et expertises de 190 collaborateurs, la direction des finances du Groupe (DFIN) assure le pilotage financier du Groupe dans ses différentes dimensions - bilantielle, économique et comptable - et veille sur la prise en compte des dimensions durable et extra-financière dans l'ensemble des activités exercées par le Groupe.
Elle est constituée de trois départements, le département de la gestion comptable et règlementaire (DFINC), le département du pilotage de bilan et de la gestion financière (DFINB) et le département de contrôle de gestion et planification à moyen terme (DFINP). L'organisation est complétée de deux services qui ont en charge respectivement les études et conjoncture économiques et financières et la politique durable Groupe. Par ailleurs, deux entités spécialisées lui sont rattachées Novethic et I4CE.
La Direction financière du Groupe CDC gère un bilan de près de 140Md€ en comptes sociaux et de près de 170Md€ en comptes consolidés.

Au sein du département DFINB, l'équipe Solvabilité Prudentielle a pour missions principales :

• le développement, le backtesting et les évolutions du modèle prudentiel de mesure de la solvabilité du Groupe CDC qui sert de référence au pilotage de la solvabilité. Le modèle prudentiel de la CDC est déterminé par la Commission de Surveillance et repose sur des mesures de risques adaptés aux missions spécifiques de la CDC (VaR Monte Carlo sur les périmètres actions et taux, modèles spécifiques sur le périmètre immobilier, .) Les métriques de solvabilité sont produites et pilotées de façon régulière par l'équipe ;
• le pilotage de la trajectoire de la solvabilité du Groupe (y compris son allocation à l'ensemble des métiers du Groupe) avec en particulier l'animation et la déclinaison de l'exercice de programmation financière pluriannuelle du Groupe CDC à horizon 5 ans, intégrant notamment un modèle d'allocation optimale des investissements ;
• la coordination du dispositif d'évaluation de la solvabilité et le processus ICAAP ;
• la contribution à la gestion de dossiers financiers spécifiques (comités des engagements ou opérations particulières de type M&A) sur les aspects solvabilité.

Poste non encadrant

Localisation du poste : 59 rue de Lille, PARIS

Dans un contexte évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe avec l'intégration du Groupe La Poste et de SFIL, supervision directe par l'ACPR), le/la titulaire proposera et définira des méthodologies internes de suivi et de mesure des risques à des fins de pilotage du bilan à partir du modèle prudentiel. Ces propositions se feront dans une démarche collaborative en lien avec les autres membres du service, les autres équipes de la Direction des Finances et en interaction régulière avec la direction des risques et les métiers/filiales. Outre la production et le développement du modèle prudentiel sur ses aspects solvabilité, le titulaire aura en particulier la responsabilité de définir des méthodologies de stress-tests à appliquer au modèle prudentiel à des fins de pilotage interne (stress climatique, reverse stress test, stress spécifique sur un portefeuille ou une typologie de risque...). Les stress-tests proposés prendront en compte les spécificités du Groupe CDC ; ils auront notamment vocation à étoffer les analyses présentes dans le processus ICAAP et le cadre plus global d'appétit aux risques, et prendront en compte les bonnes pratiques de la place.

Le/la titulaire sera en charge de définir précisément les méthodologies de stress-tests, de les documenter, de les calibrer et de les implémenter. Il/elle assurera également les échanges avec les différentes entités du Groupe et animera les groupes de travail visant à permettre la convergence et la cohérence des méthodologies mises en œuvre au sein du Groupe, notamment au niveau des filiales financières régulées (SFIL, LBP, Bpifrance). Des échanges auront également lieu avec la direction des risques en phase de validation. En fonction des sujets, il/elle pourra être amené(e) à appliquer des approches innovantes de type data science pour résoudre certains problèmes et apporter des solutions pragmatiques.

Il/elle pourra par ailleurs contribuer ponctuellement à la production récurrente des métriques de solvabilité selon le modèle prudentiel de la CDC, ainsi qu'aux mesures de l'impact sur la solvabilité de projets d'investissements de montants significatifs. Il/elle pourra être amené(e) à participer à des études complémentaires ou au montage de dossiers financiers spécifiques.

Il/elle participera au processus annuel de Programmation financière pluriannuelle du Groupe par la définition d'une proposition d'allocation optimale des actifs des portefeuilles financiers et immobiliers et le développement de l'outil de capital planning qui est utilisé pour projeter les différentes métriques de solvabilité à horizon 5 ans. Ceci permettra au/à la titulaire du poste de construire progressivement une vision d'ensemble des différents métiers et spécificités du Groupe CDC.

• Profil : de formation supérieure Bac + 5 (école d'ingénieur avec spécialité finances/risques, actuaire ou Master 2 de mathématiques financières et modélisation), le/la candidat fera preuve d'une appétence pour la modélisation et les sujets liés aux risques et à la règlementation bancaire. Le candidat disposera d'une première expérience réussie d'au moins 2 à 5 ans dans la modélisation des risques et/ou les stress-tests au sein d'une institution financière (banque, assurance, cabinet d'audit, régulateur...).

• Compétences spécifiques : Assurer le pilotage financier / Maîtriser les mathématiques et les statistiques / Piloter l'analyse stratégique
• Compétences transversales : Travailler en mode projet / Utiliser les outils informatiques et bureautiques
• Compétences liées au poste : Il/elle dispose de très bonnes connaissances en finance, et de compétences poussées en mathématiques financières, économétrie et modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation de portefeuilles ...). Il/elle fait preuve d'une très bonne maîtrise des systèmes d'information, et de capacités de programmation et d'implémentation de calculs économétriques sous Matlab ou R. Il/elle doit posséder des compétences avérées en gestion de projets informatiques transversaux. Une connaissance et une pratique de la réglementation prudentielle et de la comptabilité des instruments financiers est nécessaire. Grande rigueur intellectuelle, esprit de synthèse, approche pédagogique, capacités d'expression écrite et orale et qualités relationnelles (engagement, curiosité, ouverture d'esprit, et capacité à travailler au sein de groupes pluridisciplinaires) sont nécessaires.