Credit risk modeling analyst (m/f).

• efetuar o seguimento de modelos de scoring, rating ou perdas em caso de default (lgd) para os diferentes portfolios do banco, com base nas metodologias definidas;
• elaborar modelos econométricos (ou acompanhar a sua realização, quando elaborados por entidades externas) de scoring, rating, etc, sendo responsável pelas diferentes fases de desenvolvimento (data quality, modelação, calibração e especificação funcional e testes de implementação) e respetiva documentação;
• elaborar estimativas de probabilidade de default (pd), loss given default (lgd) e outros indicadores;
• efetuar análises ad-hoc com base em informação interna ou externa, por forma a melhorar os modelos e parâmetros existentes;
• acompanhar modelos desenvolvidos por terceiros, procedendo à sua monitorização e avaliação;
• acompanhar permanentemente a regulamentação e as melhores práticas referentes a modelos de scoring, rating e lgd, tendo em vista a adoção das práticas mais eficientes e adequadas para o bpi

• formação académica em economia, gestão, matemática, estatística, engenharia ou similares com elevada componente quantitativa;
• conhecimentos de modelação estatística/econométrica e capacidade de manuseamento de grandes volumes de dados;
• forte capacidade analítica e orientação para o negócio, com espírito crítico e de equipa;
• domínio do microsoft office, nomeadamente excel;
• conhecimentos de sql, python e aplicações sas;
• domínio da língua inglesa. conhecimentos de espanhol é um fator preferencial;
• capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, organização, rigor e síntese.

excelente oportunidade de integração numa instituição financeira de referência, com possibilidade de evolução e crescimento profissional.