Analista de Risco - Modelos

Descrição

Efetuar o seguimento de modelos de Scoring, Rating ou perdas em caso de default (LGD) para os diferentes portfolios do Banco, com base nas metodologias definidas;

Elaborar modelos econométricos (ou acompanhar a sua realização, quando elaborados por entidades externas) de Scoring, Rating, etc, sendo responsável pelas diferentes fases de desenvolvimento (data quality, modelação, calibração e especificação funcional e testes de implementação) e respetiva documentação;

Elaborar estimativas de probabilidade de default (PD), loss given default (LGD) e outros indicadores;

Efetuar análises ad-hoc com base em informação interna ou externa, por forma a melhorar os modelos e parâmetros existentes;

Acompanhar modelos desenvolvidos por terceiros, procedendo à sua monitorização e avaliação;

Acompanhar permanentemente a regulamentação e as melhores práticas referentes a modelos de scoring, rating e LGD, tendo em vista a adoção das práticas mais eficientes e adequadas.

Perfil ideal

Formação académica em Economia, Gestão, Matemática, Estatística, Engenharia ou similares com elevada componente quantitativa;

Conhecimentos de modelação estatística/econométrica e capacidade de manuseamento de grandes volumes de dados;

Forte capacidade analítica e orientação para o negócio, com espírito crítico e de equipa;

Domínio do Microsoft Office, nomeadamente Excel;

Conhecimentos de SQL, Python e aplicações SAS;

Domínio da língua inglesa. Conhecimentos de espanhol é um fator preferencial;

Capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, organização, rigor e síntese.

Vantagens

Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional

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Francisco Emauz Ribeiro

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